Jak hodnotit, zpětně testovat a ověřovat obchodní strategii

V poslední době jsem pracoval s backtesting různých strategií, které vymýšlím nebo najdu z webů jako TradingView. Projdu vás procesem, jak:

  1. Identifikujte možnou strategii
  2. Najděte nejrůznější zásoby, které můžete procházet strukturovanou zadní částí
  3. Proveďte skutečný backtest sám.

Na konci těchto 3 kroků mohu zjistit, jak úspěšná je strategie a zda bych ji měl použít pro živé obchodování, a (přibližně) kolik bych mohl očekávat v daném časovém období na základě daného počtu obchodů.

Identifikace strategie

TradingView má řadu strategií, které přispívají různí členové.

Tuto strategii jsem sestavil Chris Moody na webu TradingView. Říká se tomu Williams VIX Fix a je založena na spisech Larryho Williamsa o syntetickém výpočtu Vix. Pokud se chcete dozvědět více o VIX, Wikipedia je skvělé místo, kde začít.

Po provedení vizuálního zpětného testování v několika měnách jsem vyvinul jednoduchý obchodní systém, který jsem chtěl otestovat. Pravidla tohoto systému jsou jednoduchá:

  1. Zadejte dlouhý obchod se všemi agresivními nebo filtrovanými vstupními signály generovanými systémem, ledaže je Stochastic RSI blízko nebo nad 80 (Stochastic RSI je volně dostupný indikátor na TradingView a řada dalších platforem pro finanční grafy)
  2. Ukončete obchod, když RSI je nad 80 a čára K prochází linií D
  3. Pokud se vyskytne více signálů, přidejte k aktuální pozici za předpokladu, že jsou splněny podmínky v bodě 1 výše (např. Pokud existují dva filtrované záznamy v souběžných dnech, jeden by koupil stejný počet akcií v den 2 jako v den 1)

Nezohlednil jsem pravidla pro správu peněz, protože se budou lišit pro každého jednotlivého obchodníka.

Hledání zásob k Backtestu

Použil jsem FinViz's Map i Unicorn Bay, abych našel řadu měn, které by měly být zpětně testovány. Moje kritéria pro výběr měn jsou následující:

  1. Testujte měny napříč odvětvími a průmyslovými odvětvími (abyste se vyhnuli testování proti, řekněme, všem technologickým zásobám v průběhu let, kdy došlo k rozmachu technologických zásob)
  2. Otestujte alespoň 2 velmi odlišné / nekorelované měny, abyste viděli, jak strategie pracuje s výrazně odlišnými datovými sadami
Mapa společnosti FInViz ukazuje cenné papíry v celé řadě odvětví / průmyslových odvětvíDvě měnové korelace z nejvíce / nejméně korelovaných cenných papírů Unicorn Bay

Měny, které jsem se rozhodl provést zpět, byly:

  1. AIG (finanční - pojištění majetku / úrazu)
  2. DUK (Energie)
  3. GE (Průmyslové zboží - diverzifikované stroje)
  4. GILD (Biotechnologie)
  5. GS (finanční - investice)
  6. HD (Služby - Domácí vylepšení)
  7. JNJ (Zdravotnictví)
  8. KO (Spotřební zboží - Nápoje)
  9. MSFT (Technologie - Obchodní Software)
  10. NI (Utilities - Diversified Materials)
  11. WMT (Služby - Sleva Variety)

Kromě toho jsem testoval dvě vysoce nekorelované cenné papíry identifikované na stránce Most / nejméně korelovaných aktiv společnosti Unicorn Bay:

  1. FBR (Spotřební zboží)
  2. T (technologie)

Spuštění Backtestu

Pak jsem je prošel přes TradingSim, obchodní simulátor, kde můžete procvičovat skutečné strategie pomocí simulovaného účtu. Pomocí tohoto softwaru můžete otevírat pozice na akciích pomocí falešného účtu a obchodovat, jako by to byly skutečné akcie. Jedinou nevýhodou je, že zpětná zkouška je pouze 2 roky.

Po celé 2 roky jsem pokračoval se spuštěním backtestu pro každou akci s falešným účtem 10 000 $. Pro každý obchod jsem vystavil ~ 20% kapitálu (což není nutně to, co byste dělali ve skutečném světě, ale v tomto případě jsem chtěl výsledky zesílit). Výsledky byly slibné. Během 2 let se každá populace zdravě vrátila. Jednotlivé obchody jsou uvedeny zde.

TradingSim Gain / Loss History pro každý pár seskupený do páru.

Další zpětné testování

Zatímco tyto počáteční výsledky byly slibné, 2 roky zpětného testování opravdu nestačily. Za účelem dalšího stresového testu jsem v TradingView zakódoval strategii založenou na pravidlech mého obchodního systému. Systém najdete zde. Můžete si ji prohlédnout a upravit, pokud si přejete na TradingView.

StrategyView Strategy - zveřejněno na TradingView

Data TradingView sahají mnohem dále (přinejmenším až do roku 1968 pro mnoho akcií), a tak jsem testoval každou z 13 akcií znovu pomocí stejného virtuálního účtu 10 000 dolarů, abych zjistil, zda skončily v zisku.

Pouze 1 ze 13 párů nevyšlo ziskové (GS - Goldman Sachs). Rozhodl jsem se přijít na to, proč tomu tak bylo, a pokud existují nějaké vzorce, které by bylo možné chápat o všech zásobách, které by pro tuto strategii nemohly být užitečné.

Použil jsem TradingView's screener k vyzkoušení strategie na různých nízkých volatilitách a našel jsem řadu kandidátů, kteří se zdají být vhodní pro forwardové testování kvůli jejich vysokému zisku. Zde je viditelný rostoucí seznam akcií, které vykazují s touto strategií vysoký potenciál zisku. Níže jsou uvedeny některé screenshoty některých zpětně testovaných akcií.

PEP backtest od roku 1968 do současnostiAFL backtest od roku 1968 do současnostiUL backtest od roku 1968 do současnosti

Opět platí, že nic z toho neznamená, že jednoduše vrátit všechny své peníze na AAPL v roce 2004 a jednoduše držet, není to skvělá strategie. Můžete to udělat, stejně jako předvídatelné zisky i prostřednictvím tržních poklesů, jako v letech 2001 a 2008, a pomocí nějakého sloučení vydělat slušné peníze pomocí strategií, jako je tato.

Další kroky:

  1. Dopředu otestujte řadu zásob pomocí Robinhood a předvádějte pozitivní výsledky, poté zvyšte kapitálové příspěvky
  2. Kódujte strategii / algoritmus na systému Quantopian a získejte podporu / kapitál k obchodování s touto strategií
  3. Najděte / rozvíjejte další strategie, které jsou vhodné pro obchodování

Zřeknutí se odpovědnosti: To vše je spekulativní a nepovažuje se za definitivní investiční poradenství. Nejsem zodpovědný za žádné zisky nebo ztráty, které zažijete při používání této strategie, ať už v částečném nebo úplném formátu. Nejsem investiční profesionál ani makléř. Než použijete některou ze strategií popsaných v tomto příspěvku, proveďte další průzkum.

Poznámky / odkazy:

Kredit za strategii Williams VIX FIX patří Chrisu Moodymu.

Strategie použitá na webu TradingView je k dispozici zde.

Seznam tiketů akcií, které ukazují skvělé výnosy a křivky vlastního kapitálu, jsou k dispozici zde.